湖州师范学院学报

2019, (04) 11-21

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

基于两类非线性变换的协整分析及其应用
Cointegration Analysis Based on Two Kinds of Nonlinear Transformations and Its Application

宫冉冉;陈雪东;

摘要(Abstract):

通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国石化与中国人寿5分钟股票价格数据进行实证分析,结果表明该策略具有较好的盈利能力.

关键词(KeyWords): 协整;非线性协整;logistic回归;门限自回归

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(1171105)

作者(Authors): 宫冉冉;陈雪东;

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享