湖州师范学院学报

2018, (10) 86-93

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上证50ETF期权与现货价格关系的实证研究
The Empirical Study on the Relationship between the SSE 50ETF Option and Spot Price

袁琴;刘文琼;

摘要(Abstract):

基于上证50ETF期权和现货市场的30分钟高频数据,研究两者价格的领先与滞后关系.实证研究表明:上证50ETF现货市场对期权市场具有超前效应,领先看涨期权约3小时,领先看跌期权约4小时,而上证50ETF期权对现货市场不具有超前效应.最后,结合分析结果提出适合我国期权市场发展的建议.

关键词(KeyWords): 上证50ETF期权;现货价格;领先滞后关系

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Authors): 袁琴;刘文琼;

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