湖州师范学院学报

2006, (01) 34-38

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Lévy市场模型中几何平均亚式期权的定价(英文)
Pricing by Geometric Average Asian Option in a Lévy Model

孟庆欣;

摘要(Abstract):

主要研究了股票价格过程由几何L啨vy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几何平均亚式期权简单的定价公式.

关键词(KeyWords): 积分-微分方程;亚式期权;Lévy过程

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 2005’sScienceResearchFundofHuzhouTeachersCollege(KX21023);; NatuvalScienceFoundationofZhejiangProvinceUnderGrant(Y605478)

作者(Authors): 孟庆欣;

参考文献(References):

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